Reforma de capital: espaldarazo de Bruselas a Santander, BBVA y Caixabank frente a franceses y alemanes
La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo cerró esta semana un acuerdo sobre las nuevas normas de capital de la banca
Edificio del Banco Central Europeo con el símbolo del euro./ ECB
Luz verde para la nueva regulación de capital europea. La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo cerró esta semana un acuerdo sobre las nuevas normas de capital de la banca, que incluye un apartado del que salen beneficiados los bancos españoles que no tendrán que adaptar gran parte de su modelo, frente a sus homólogos franceses y alemanes que sí deberán amoldarse a la introducción de los conocidos output floor.
Este anglicisimo, que en castellano se traduciría literalmente como piso de salida, marca los límites de uso de los modelos propios de riesgo frente unos globales. Todo con el objetivo de homogeneizar la normativa y crear un marco más comparable en el entorno del riesgo en la transposición de Basilea III, el gran marco legislativo para vertebrar el sector financiero.
Una letra pequeña a la que tendrán que adaptarse los bancos de los países vecinos, sobre todo, del centro y norte de Europa, según explican fuentes europeas y confirman fuentes financieras, mientras que en los españoles no tendrá un gran impacto al no estar extendido el uso de modelos propios.
Este apartado de la normativa, que aprobaron en el Parlamento Europeo esta semana, busca reducir la desviación que puede haber entre calcular el riesgo para el banco con los modelos propios de cada banco y la cifra que saldría con el modelo global. De esta forma, se estipula que la cifra resultante de un modelo propio no puede estar por debajo del 72,5% el indicador resultante del modelo propio frente al global.
En el caso de los grandes bancos españoles fuentes financieras apuntan a un escaso impacto en la banca española. En algunos casos se utilizan algunos modelos financieros propios en determinadas partes de la actividad, pero en la mayoría de los casos no afectan tanto como para necesitar realizar cambios en sus modelos de riesgo, según apuntan fuentes financieras.
«En general no le va a afectar a los bancos en España, en particular a nosotros no, es más del centro y norte de Europa», respondía Leopoldo Alvear, director financiero de Sabadell, en las preguntas de la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados de la entidad, reincidiendo en esta idea, y apuntando que es en el riesgo operacional donde el acuerdo puede afectar más a los bancos españoles.
Precisamente, en esta parte del riesgo operacional es donde los bancos españoles podrían notar más el impacto. Durante la negociación de esta normativa, la posición española fue buscar suavizar esta parte que es la que más afectaría a las entidades patrias, mientras que se abstuvieron respecto a la inclusión de las “output floor”.
El intenso debate hasta llegar al acuerdo
El debate del límite de los modelos propios ha sido un debata intenso desde que en octubre de 2021, la Comisión Europea presentara dos propuestas legislativas para modificar, por un lado, el reglamento de requisitos de capital (CRR) y por otro, lado la directiva de requisitos de capital (CRD). Todo enfocado a trasponer el acuerdo de Basilea III donde se estipula el gran marco normativo global relativo a la banca y que tras haberse acordado debía trasponerse a la legislación europea.
Dentro de toda la negociación hasta llegar al acuerdo final, una parte intensa dentro del debate fue la parte relativa de incluir estas cláusulas de “output floor” debido a las discusiones que se generaron en el Consejo y también a la división existente entre estados miembros.
El debate fue intenso, principalmente a raíz del mantenido en el Consejo y la división entre Estados miembros de origen y de acogida para la aplicación de estas claúsulas y, en algunos casos, pidiendo prórrogas para ir adaptando el sistema a estas, finalmente se ha aprobado un sistema de prórroga para ir adaptándolo en el caso de activos de bajo riesgo.
«Los eurodiputados estuvieron de acuerdo en la necesidad de implementar fielmente la reforma de Basilea III, pero evitando un aumento significativo de los requisitos de capital generales para el sistema bancario de la UE», dijo el Parlamento en un comunicado tras haber aprobado este marco, según recoge EFE.
El eurodiputado socialista español Jonás Fernández fue el ponente de los informes presentados en la regulación. La introducción del denominado «suelo de resultados» («output floor») contribuirá a cerrar esta brecha al limitar la ponderación del riesgo que los grandes bancos pueden aplicar en relación con los modelos internos, apuntaba Fernández.
Los intentos de algunos diputados de excluir permanentemente a determinadas clases de activos de este requisito sólo benefician a los grandes bancos y ponen en peligro la estabilidad financiera y la credibilidad de la UE como interlocutora fiable en foros internacionales, apuntaba además este eurodiputado. De esta forma, consideraba que se manda un mensaje claro sobre su compromiso con la trasposición de la normativa internacional de Basilea III.
